Bollinger Bands Features Trading-Bands, die Linien in und um die Preisstruktur zu einem Umschlag gezeichnet sind, sind die Aktion der Preise in der Nähe der Kanten der Hülle, die wir interessiert sind. Sie sind eines der mächtigsten Konzepte zur Verfügung, um die technisch Aber sie nicht, wie allgemein angenommen wird, geben absolute Kauf - und Verkaufssignale, die auf dem Preis basieren, der die Bänder berührt. Was sie tun, ist die ewige Frage zu beantworten, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind. Bewaffnet mit diesen Informationen kann ein intelligenter Investor kaufen und verkaufen Entscheidungen mit Indikatoren, um Preis-Aktion zu bestätigen. Aber bevor wir anfangen, brauchen wir eine Definition dessen, was wir zu tun haben. Trading-Bands sind Linien in und um die Preisstruktur zu einem quotenvelope. quot Es ist die Aktion der Preise in der Nähe der Kanten des Umschlags, die wir besonders interessiert sind. Die früheste Bezugnahme auf Trading-Bands habe ich in der technischen Literatur stoßen In der Profitmagie von Stock Transaction Timing Autor JM Hursts Ansatz beteiligt die Zeichnung von geglätteten Umschläge um den Preis zur Unterstützung bei der Zyklus-Identifizierung. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für diese Technik: Beachten Sie insbesondere die Verwendung verschiedener Umschläge für Zyklen unterschiedlicher Länge. Die nächste große Entwicklung in der Idee der Handel Bands kam Mitte der späten 1970er Jahre, als das Konzept der Verschiebung eines gleitenden Durchschnitt auf und ab um eine bestimmte Anzahl von Punkten oder einen festen Prozentsatz, um einen Umschlag um den Preis zu gewinnen gewonnen Popularität, ein Ansatz Die noch von vielen beschäftigt ist. Ein gutes Beispiel findet sich in Abbildung 2, wo ein Umschlag um den Dow Jones Industrial Average (DJIA) gebaut wurde. Der Durchschnitt ist ein 21-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt. Die Bänder werden um 4 nach oben und nach unten verschoben. Das Verfahren zum Erstellen eines solchen Diagramms ist einfach. Zuerst wird der gewünschte Mittelwert berechnet und geplottet. Dann das obere Band berechnen, indem man den Durchschnitt um 1 plus den gewählten Prozentsatz (1 0,04 1,04) multipliziert. Als nächstes wird das untere Band durch Multiplizieren des Durchschnitts mit der Differenz zwischen 1 und dem gewählten Prozent (1 - 0,04 0,96) berechnet. Schließlich, zeichnen Sie die beiden Bänder. Für die DJIA, die beiden beliebtesten Mittelwerte sind die 20- und 21-Tage-Durchschnittswerte und die beliebtesten Prozentzahlen sind in der 3,5 bis 4,0-Bereich. Die nächste große Neuerung kam von Marc Chaikin von Bomar Securities, der bei der Suche nach einem Weg, um den Markt die Bandbreiten anstatt den intuitiven oder zufälligen Wahl Ansatz vor verwendet haben, vorgeschlagen, dass die Banden gebaut werden, um einen festen Prozentsatz enthalten Der Daten im vergangenen Jahr. Abbildung 3 zeigt diesen starken und dennoch sehr nützlichen Ansatz. Er hielt mit dem 21-Tage-Durchschnitt fest und schlug vor, dass die Bänder 85 der Daten enthalten sollten. Somit werden die Banden um 3 nach unten verschoben. Bomar-Banden waren das Ergebnis. Die Breite der Bänder ist für die oberen und unteren Bänder unterschiedlich. Bei einer anhaltenden Stierbewegung expandiert die obere Bandbreite und die untere Bandbreite wird zusammenziehen. Das Gegenteil gilt in einem Bärenmarkt. Es ändert sich nicht nur die gesamte Bandbreite über die Zeit, sondern auch die Verschiebung um den Mittelwert. Fragen Sie den Markt, was geschieht, ist immer ein besserer Ansatz als dem Markt zu sagen, was zu tun ist. In den späten 1970er Jahren, während der Handel von Optionsscheinen und Optionen und in den frühen 1980er Jahren, als Index Optionshandel begann, konzentrierte ich mich auf Volatilität als Schlüsselvariable. Um die Volatilität, dann drehte ich wieder um meine eigene Herangehensweise an Trading-Bands zu schaffen. Ich testete eine beliebige Anzahl von Volatilitätsmaßnahmen vor der Auswahl der Standardabweichung als Methode, um die Bandbreite einzustellen. Mich interessierte besonders die Standardabweichung wegen ihrer Empfindlichkeit gegenüber extremen Abweichungen. Als Ergebnis sind Bollinger Bands extrem schnell auf große Bewegungen auf dem Markt zu reagieren. In Fig. 5 sind Bollinger-Banden zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb eines 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitts aufgetragen. Die Daten, die verwendet werden, um die Standardabweichung zu berechnen, sind die gleichen Daten, die für den einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet werden. Im Wesentlichen verwenden Sie bewegte Standardabweichungen, um Banden um einen gleitenden Durchschnitt zu zeichnen. Der Zeitrahmen für die Berechnungen ist so beschreibend für den Zwischenzeit-Trend. Man beachte, dass viele Umkehrungen in der Nähe der Bänder auftreten und dass der Durchschnitt in vielen Fällen Unterstützung und Widerstand bereitstellt. Es gibt großen Wert bei der Prüfung der verschiedenen Maßnahmen des Preises. Der typische Preis, (hohe niedrige schließen) 3, ist eine solche Maßnahme, die ich gefunden habe, nützlich zu sein. Der gewichtete Abschluß (high low close close) 4 ist ein anderer. Um Klarheit zu halten, beschränke ich meine Diskussion über Handelsbänder auf die Verwendung von Schlusskursen für den Bau von Bändern. Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Zwischenstufe, aber auch kurz - und langfristige Anwendungen funktionieren gut. Die Fokussierung auf den Zwischentrend gibt einen Rückgriff auf die kurz - und langfristigen Arenen als Referenz, ein unschätzbares Konzept. Für den Aktienmarkt und einzelne Aktien. Ist eine 20-Tage-Periode optimal für die Berechnung von Bollinger-Bändern. Sie beschreibt den mittelfristigen Trend und hat breite Akzeptanz erreicht. Der kurzfristige Trend scheint durch die 10-Tage-Berechnungen und den langfristigen Trend durch 50-Tage-Berechnungen gut gedient zu haben. Der ausgewählte Durchschnitt sollte den gewählten Zeitraum beschreiben. Dies ist fast immer eine andere durchschnittliche Länge als die, die am nützlichsten für Crossover kauft und verkauft. Der einfachste Weg, um den richtigen Durchschnitt zu identifizieren ist, eine zu wählen, die Unterstützung für die Korrektur des ersten Aufstieg von einer Unterseite bietet. Wenn der Durchschnitt durch die Korrektur durchdrungen wird, dann ist der Durchschnitt zu kurz. Wenn wiederum die Korrektur den Mittelwert unterschreitet, dann ist der Durchschnitt zu lang. Ein Durchschnitt, der richtig gewählt wird Unterstützung weit öfter als es gebrochen wird. (Siehe Abbildung 6.) Bollinger-Bänder können auf nahezu jeden Markt oder auf Sicherheit angewendet werden. Für alle Märkte und Themen würde ich eine 20-tägige Berechnungsperiode als Ausgangspunkt verwenden und nur von ihr ablenken, wenn mich die Umstände dazu zwingen. Wenn Sie die Anzahl der betroffenen Perioden verlängern, müssen Sie die Anzahl der verwendeten Standardabweichungen erhöhen. Bei 50 Perioden sind zwei und eine zehnte Standardabweichung eine gute Auswahl, während bei 10 Perioden eine und neun Zehntel die Arbeit recht gut machen. 50 Perioden mit 2,1 Standardabweichung 10 Perioden mit 1,9 Standardabweichung Oberband 50-Tage SMA 2,1 (s) Mittleres Band 50-Tage SMA Unterband 50-Tage SMA - 2,1 (s) Oberes Band 10 Tage SMA 1,9 (s) Mitte Band 10 Tage SMA Lower Band 10-Tage SMA - 1.9 (s) In den meisten Fällen scheint die Natur der Perioden immateriell zu sein, scheinen auf korrekt spezifizierte Bollinger Bands zu reagieren. Ich habe sie auf monatlichen und vierteljährlichen Daten verwendet, und ich weiß, dass viele Händler sie auf einer Intraday-Basis anwenden. Tags der oberen und unteren Bands Trading Bands beantworten die Frage, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind. Die Sache konzentriert sich eigentlich auf die Phrase Quota relativ basis. quot Handel Bands nicht geben absolute Kauf-und Verkaufssignale einfach, indem sie eher berührt wurden, bieten sie einen Rahmen, in dem Preis kann sich auf Indikatoren beziehen. Einige ältere Arbeiten stellten fest, dass Abweichung von einem Trend, gemessen durch Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt, verwendet wurde, um extreme überkaufte und überverkaufte Zustände zu bestimmen. Aber ich empfehle die Verwendung von Handelsbändern als die Erzeugung von Kauf-, Verkauf und Fortsetzung Signale durch den Vergleich eines zusätzlichen Indikators auf die Aktion des Preises innerhalb der Bands. Wenn Preis-Tags die obere Band - und Indikator-Aktion bestätigt, wird kein Verkaufssignal erzeugt. Auf der anderen Seite, wenn Preis-Tags die obere Band-und Indikator-Aktion nicht bestätigt (das heißt, es divergiert). Wir haben ein Verkaufssignal. Die erste Situation ist kein Verkaufssignal, sondern ein Fortsetzungssignal, wenn ein Kaufsignal in Kraft war. Es ist auch möglich, Signale von Preisaktionen innerhalb der Bänder allein zu erzeugen. Eine Oberseite (Diagrammbildung), die außerhalb der Bänder gebildet wird, gefolgt von einer zweiten Oberseite innerhalb der Bänder, bildet ein Verkaufssignal. Es besteht keine Voraussetzung für die zweite Oberseitenposition relativ zur ersten Oberseite, nur relativ zu den Bändern. Dies hilft oft in Spotting-Tops, wo der zweite Push geht auf eine nominale neue hoch. Natürlich gilt das Gegenteil für Tiefs. Prozentsatz b (b) und Bandbreite Ein Indikator, der von Bollinger-Bändern abgeleitet ist, die ich b nenne, kann eine große Hilfe sein, nach der gleichen Formel, die George Lane für die Stochastik verwendet. Der Indikator b sagt uns, wo wir innerhalb der Bands sind. Im Gegensatz zu Stochastiken, die durch 0 und 100 begrenzt sind, kann b negative Werte und Werte über 100 annehmen, wenn die Preise außerhalb der Banden liegen. Bei 100 sind wir im oberen Band, bei 0 sind wir im unteren Band. Über 100 sind wir über den oberen Bändern und unter 0 liegen wir unter dem unteren Band. Schliessen - unteres Band oberes Band - unteres Band Indikator b erlaubt uns, Preisaktionen mit Indikatoraktionen zu vergleichen. Nehmen wir an, dass wir bei -20 für b und 35 für den relativen Stärkeindex (RSI) ansetzen. Beim nächsten Push-Down bis zu etwas niedrigeren Preisniveaus (nach einer Rallye) fällt nur b auf 10, während RSI bei 40 hält. Wir erhalten ein Kaufsignal, das durch Preisaktionen in den Bands verursacht wird. (Der erste Tiefstand trat außerhalb der Bands auf, während der zweite Tiefstand innerhalb der Bands entstand.) Das Kaufsignal wird durch RSI bestätigt, da es keine neue Tiefstzeit gibt und somit ein bestätigtes Kaufsignal ergibt. Oberes Band - unteres Band Handelsbänder und Indikatoren sind beide gute Werkzeuge, aber wenn sie kombiniert werden, wird die daraus resultierende Annäherung zu den Märkten leistungsfähig. Bandbreite, ein weiterer Indikator von Bollinger Bands abgeleitet, kann auch interessieren Händler. Es ist die Breite der Banden, ausgedrückt als Prozentsatz des gleitenden Durchschnitts. Wenn sich die Banden drastisch verengen, tritt in der Regel sehr bald eine starke Expansion der Volatilität ein. Zum Beispiel hat ein Abfall der Bandbreite unter 2 für die Standard Amp Poors 500 zu spektakulären Bewegungen geführt. Der Markt beginnt meistens in der falschen Richtung, nachdem die Bänder angezogen haben, bevor es wirklich in Gang kommt, von denen das Jahr 1991 ein gutes Beispiel ist. Vermeidung von Multikollinearität Eine Kardinalregel für die erfolgreiche Anwendung der technischen Analyse erfordert die Vermeidung von Multicollinearität unter Indikatoren. Multicollinearität ist einfach die Mehrfachzählung der gleichen Informationen. Die Verwendung von vier verschiedenen Indikatoren, die alle aus der gleichen Serie von Schlusskursen abgeleitet sind, um einander zu bestätigen, ist ein perfektes Beispiel. Ein Indikator, der aus den Schlusskursen abgeleitet wurde, ein anderer aus dem Volumen und der letzte aus der Preisspanne würde eine nützliche Gruppe von Indikatoren liefern. Aber die Kombination von RSI, gleitender durchschnittlicher Konvergenzverbreitung (MACD) und Änderungsrate (vorausgesetzt, dass alle von Schlusskursen abgeleitet wurden und ähnliche Zeitspannen verwendet wurden) würde dies nicht tun. Hier sind jedoch drei Indikatoren, mit Bändern zu verwenden, um Käufe zu generieren und zu verkaufen, ohne in Probleme zu laufen. Bei den Indikatoren, die vom Preis allein abgeleitet werden, ist RSI eine gute Wahl. Abschließende Preise und Volumen kombinieren, um auf Balance-Volumen zu produzieren, eine andere gute Wahl. Schließlich, Preisspanne und Volumen kombinieren, um Geldfluss zu produzieren, wieder eine gute Wahl. Keiner ist zu hochkolinear und kombiniert damit eine gute Gruppierung von technischen Werkzeugen. Viele andere konnten auch gewählt werden: MACD könnte beispielsweise durch RSI ersetzt werden. Der Commodity Channel Index (CCI) war eine frühe Wahl, zum mit den Bändern zu verwenden, aber, wie es sich herausstellte, war es ein schlechtes, da es dazu neigt, mit den Bändern selbst in bestimmten Zeitrahmen kolinear zu sein. Die Quintessenz ist zu vergleichen Preis-Aktion innerhalb der Bands, um die Wirkung eines Indikators Sie gut kennen. Zur Bestätigung der Signale können Sie dann die Aktion eines anderen Indikators vergleichen, solange sie nicht kolinear mit der ersten ist. Bollinger Bands wurden von John Bollinger, CFA, CMT erstellt und 1983 veröffentlicht. Sie wurden entwickelt, um völlig adaptive Trading-Bands zu schaffen. Die folgenden Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands wurden aus den Fragen, die Benutzer am häufigsten gestellt haben, und unsere Erfahrung über 25 Jahre mit Bollinger Bands geholt. Bollinger-Bänder bieten eine relative Definition von hoch und niedrig. Nach Definition ist der Preis am oberen Band und am unteren Band niedrig. Diese relative Definition kann verwendet werden, um Preisaktionen und Indikatormaßnahmen zu vergleichen, um zu strengen Kauf - und Verkaufsentscheidungen zu gelangen. Entsprechende Indikatoren können aus Impuls, Volumen, Stimmung, offenen Zinsen, Marktdaten usw. abgeleitet werden. Wenn mehr als ein Indikator verwendet wird, sollten die Indikatoren nicht direkt miteinander in Beziehung gesetzt werden. Beispielsweise könnte ein Impulsanzeiger eine Volumenanzeige erfolgreich ergänzen, aber zwei Momentumindikatoren arent besser als eins. Bollinger-Bands können bei der Mustererkennung verwendet werden, um pure Preismuster wie M-Tops und W-Böden, Momentum-Verschiebungen usw. zu definieren. Die Tags der Bänder sind genau das, keine Signale. Ein Tag der oberen Bollinger-Band ist NICHT in-und-von-sich selbst ein Verkaufssignal. Ein Tag der unteren Bollinger-Band ist NICHT in-und-von-sich selbst ein Kaufsignal. In steigenden Marktpreisen kann und kann man die obere Bollinger-Band und die untere Bollinger-Band hinuntergehen. Schließungen außerhalb der Bollinger-Bänder sind zunächst Fortsetzungssignale, nicht Umkehrsignale. (Dies war die Basis für viele erfolgreiche Volatility Breakout-Systeme.) Die Standardparameter von 20 Perioden für die gleitenden Durchschnitts - und Standardabweichungsberechnungen und zwei Standardabweichungen für die Breite der Bänder sind genau das, Standardwerte. Die tatsächlichen Parameter, die für jeden gegebenen Markettask benötigt werden, können unterschiedlich sein. Der durchschnittliche Einsatz als die mittlere Bollinger Band sollte nicht die beste für Crossover sein. Vielmehr sollte sie den mittelfristigen Trend beschreiben. Für eine konsistente Preisbindung: Wird der Durchschnitt verlängert, muss die Anzahl der Standardabweichungen von 2 auf 20 Perioden auf 2,1 auf 50 Perioden erhöht werden. Ebenso sollte, wenn der Durchschnitt verkürzt wird, die Anzahl der Standardabweichungen von 2 bei 20 Perioden auf 1,9 bei 10 Perioden reduziert werden. Traditionelle Bollinger Bands basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Dies liegt daran, dass ein einfacher Mittelwert in der Standardabweichungsberechnung verwendet wird und wir logisch konsistent sein möchten. Exponentielle Bollinger-Bänder eliminieren plötzliche Änderungen in der Breite der Bänder, die durch große Preisänderungen verursacht werden, die die Rückseite des Berechnungsfensters verlassen. Exponentielle Mittelwerte müssen für das mittlere Band und für die Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Machen Sie keine statistischen Annahmen auf der Grundlage der Verwendung der Standardabweichung Berechnung in den Bau der Bänder. Die Verteilung der Sicherheitspreise ist nicht normal und die typische Stichprobengröße in den meisten Bollinger-Bandsystemen ist für statistische Signifikanz zu klein. (In der Praxis finden wir typischerweise 90, nicht 95 der Daten innerhalb von Bollinger-Bändern mit den Standardparametern) b sagt uns, wo wir in Bezug auf die Bollinger-Bänder sind. Die Position innerhalb der Banden berechnet sich durch eine Anpassung der Formel für Stochastik b hat viele Verwendungen unter den wichtigsten sind die Identifizierung von Divergenzen, Mustererkennung und die Kodierung von Handelssystemen mit Bollinger Bands. Indikatoren können mit b normalisiert werden, wodurch feste Schwellen in dem Prozess eliminiert werden. Um diese Kurve 50-Periode oder länger Bollinger Bands auf ein Indikator und dann berechnen b der Indikator. Bandbreite zeigt uns, wie weit die Bollinger Bands sind. Die Rohbreite wird mit dem mittleren Band normalisiert. Unter Verwendung der Standardparameter ist die Bandbreite das Vierfache des Variationskoeffizienten. Bandbreite hat viele Verwendungen. Seine populärste Verwendung ist es, die Squeeze zu indentifizieren, ist aber auch nützlich, um Trendänderungen zu identifizieren. Bollinger Bands können auf den meisten finanziellen Zeitreihen, einschließlich Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Futures, Optionen und Anleihen verwendet werden. Bollinger-Bänder können an Stäben beliebiger Länge, 5 Minuten, 1 Stunde, täglich, wöchentlich usw. verwendet werden. Der Schlüssel ist, dass die Stäbe genug Aktivität enthalten müssen, um ein robustes Bild des Preisbildungsmechanismus bei der Arbeit zu geben. Bollinger Bands nicht bieten kontinuierliche Beratung, sondern sie helfen, indentify Setups, wo die Chancen stehen zu Ihren Gunsten. Eine Anmerkung von John Bollinger: Eine der großen Freuden, eine analytische Technik wie Bollinger Bands erfunden zu haben, ist zu sehen, was andere Leute damit machen. Diese Regeln, die die Verwendung von Bollinger-Bändern betreffen, wurden als Antwort auf häufig gestellte Fragen der Benutzer und unserer Erfahrung über 25 Jahre der Verwendung der Bänder zusammengestellt. Während es viele Möglichkeiten gibt, Bollinger Bands zu verwenden, sollten diese Regeln als guter Anfangspunkt dienen. Um mehr über Bollinger-Bands zu erfahren: Um ein Webinar zu sehen, das diese 22 Regeln enthält, klicken Sie auf 22 Regeln für die Verwendung von Bollinger-Bändern. Kopie Bollinger Vermögensverwaltung. Alle Rechte vorbehalten. Eine Theorie über den Major Distribution Day, die als 90-tägiger Tag bezeichnet wird, besteht darin, dass ein Major Distribution Day niemals vorkommt, sobald das erste passiert, wird es mindestens ein anderes sein, es sei denn, ein Major Accumulation Day tritt ein, dann der Major Der Vertriebstag muss nachgerechnet werden. Eine Theorie über Magie Nummer drei ist, ist das 3. Mal in der Regel anders. Nun schauen Sie sich die Tabelle, 2 vorherigen Major Distribution Day, beide abgesagt von einem Major Accumulation Day danach. Jetzt ist dies das dritte Mal haben wir einen Major Distribution Day, so ist die Frage: Wird das 3. Mal anders sein Hier ist ein Thinkscript zu identifizieren MADs und MDDs. Beide Kumulierungs - und Ausschüttungstage. Sie passieren nicht die ganze Zeit. Laufen diese jede Nacht macht sie offensichtlich. Eingabe maxdistday 9 Eingabe Akkumulationsregistrierung def uVolumenabschluß (UVOL) def dVolumenabschluß (DVOL) Plotgrundlinie 0 Plotverteilungszeit maxdistday Schalter (Akkumulationsregistrierung) case accum: Volumen uVolume dVolume default: Volumen dVolume uVolume volume. SetPaintingStrategy (PaintingStrategy. HISTOGRAM) volume. DefineColor Positiv, Color. UPTICK) volume. DefineColor (Negative, Color. DOWNTICK) volume. AssignValueColor (wenn Volumen maxdistday dann volume. color (Positive) sonst volume. color (Negative)) ein Leser im Kommentarbereich gefragt, wie einen Standard zu konvertieren TOS-Studie von Zeile zu Histogramm. Kopieren fügen Sie den TOS-Code in Ihre eigene benutzerdefinierte Studie und fügen Sie eine Funktion. SetPaintingStrategy (PaintingStrategy. HISTOGRAM) (wie so) Auf dieser Studie gefällt mir die Line über Histogramm-Look, aber bitte ändern Sie es nach Ihrem Geschmack. Eingangslänge 9 Eingang FarbeNormLength 14 Eingangspreis Schließen EingangssignalLänge 3 def tr Exponential (ExpAverage (ExpAverage (Log (Preis), Länge), Länge), Länge) TRIX (tr - tr1) 10000 Plot Signal ExpAverage (TRIX, signalLength) Zeroline 0 def normVal FastKCustom (ABSVALUE (TRIX), colorNormLength) TRIX. SetDefaultColor (GetColor (8)) TRIX. AssignValueColor (CreateColor (255, (240 - (100 - (falls TRIX 0 dann normVal sonst (-normVal))) 175 200), 0)) ZeroLine. SetDefaultColor (GetColor (5)) Signal. setDefaultColor (GetColor (3)) TRIX. SetPaintingStrategy (PaintingStrategy. HISTOGRAM) Guten Morgen Leser. Vielen Dank für den Besuch heute. Heute morgen habe ich einen Gefallen zu fragen. Zusätzliche Funktionalität in der thinkscript Sprache führt zu besseren Skripten, die modernste analytische Werkzeuge liefern. Diese Änderung der ThinkScript-Sprache ist längst überfällig. Wenn ich ein Symbol von innerhalb eines thinkscript verweise, muss ich in der Lage sein, den spezifischen Diagrammzeitrahmen zu spezifizieren. Also, wenn ich TICK-Daten wollen während Im in einem 233-Diagramm kann ich TICK in einem 1-Minuten-Format zu bekommen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu tun. Eine Möglichkeit wäre, eine Setterfunktion das Gegenteil von getAggregationPeriod () zu erstellen. Lässt Band zusammen in einer konstruktiven Weise und fragen TOS für einige zusätzliche Funktionen in der thinkscript Sprache. Oder senden Sie eine E-Mail an tprestonthinkorswim und fordern Sie diese zusätzliche Funktion an. Vielen Dank im Voraus, FreeThinkScript Donnerstag, 21. Mai 2009 Sie können die Glättung Typen ändern: 1 einfach, 2 exponentiell. Überprüfen Sie dann, ob die Indikatoren über 80 oder unter 20 für Buysellsignale kreuzen. deklarieren untere allforone Eingang smoothingType 1 def priceH high def Pricel niedrigen def priceC Eingang schließen K1Period 5 Eingang K1Slowing 3 Eingang K2Period 8 Eingangs K2Slowing 5 def FastK1 deklarieren (priceC - Niedrigste (Pricel, K1Period)) (am (priceH, K1Period) - Niedrigste ( Pricel, K1Period)) 100 def FastK2 (priceC - niedrigste (Pricel, K2Period)) (am (priceH, K2Period) - niedrigste (Pricel, K2Period)) 100 Grundstück Line20 20 Line20.SetDefaultColor (Color. Red) Grundstück Line50 50 Line50. (FastK1, K2Slowing) FullK1 Durchschnitt (FastK1, K2Slowing) FullK1 Durchschnitt (FastK1, K1Slowing) FullK2 Durchschnitt (FastK1, K1Slowing) FullK2 ExpAverage (FastK1, K1Slowing) FastK2, K2Slowing) FullK1.SetLineWeight (1) FullK2.SetDefaultColor (Color. Green) FullK2.SetLineWeight (1) Ein paar Leser haben per E-Mail und gefragt, ob ich ein Skript für PREM andor EPREM für ThinkOrSwim habe . Die Antwort ist nein. TOS macht keine Daten für den Big SP Futures-Kontrakt verfügbar und das ist, was Sie PREM berechnen müssen. Wenn Sie diese Art von guten Daten wollen, müssen Sie es anderswo zu finden. Regeln zur Berechnung Ihrer eigenen Premium: Subtrahieren Sie die Cash aus dem SP-Front-Monats-Vertrag (NICHT verwenden Sie die Minis - immer die SP 500 Futures). Das gibt Ihnen die Spread zwischen den 2. Um die Fair-Value-Prämie: F Break Even Futures Preis S Spot Index Preis i Zinssatz (ausgedrückt als Geldmarkt yeild) d Dividendensatz (ausgedrückt als Geldmarkt yeild) t Anzahl der Tage ab Heutigen Spotwert Datum bis zum Wert Datum des Futures-Kontrakts Mittwoch, 20. Mai 2009 Nun, vielleicht nicht die Schnecken und tropischen Fischen. Heute Abend auch einen Blick auf die Turtle Trading System. Mein sehr guter Freund Cho Sing Kum hat einen sehr ausführlichen Artikel über das World renouned Turtle Trading System. Bitte nehmen Sie sich eine Minute, um seinen Artikel zu überprüfen Cho verwendet Tradestation, aber er ist ein netter Kerl, so dont zu wütend auf ihn. Lets schneiden seine Logik auf ThinkOrSwim Hier sind ein paar Variationen über die Donchian Kanäle. Ich laufe sie beide auf einmal. Die auf dem Chart angewandte Kanalstudie und der Risikoindikator als Subpanel. Erstellen Sie 2 separate Studien und wenden sie beide auf das gleiche Diagramm. Die 1 Minute ist sehr zuverlässig. Kanäle deklarieren obere Eingabellänge 20 Plot topBand Höchste (high1, Länge) Plot bottomBand Tiefstes (low1, Länge) Plot centerBand (topBand bottomBand) 2 Risikotoleranz Lets sagen, Sie wollten nur 1000 auf einem Emini-Handel riskieren. Geben Sie cash1000 und diese niedrigere Studie zeigt Ihnen Breakout-Kanäle basierend auf Ihrer Risikobereitschaft. Stellen Sie sicher, dass die Variable Länge in beiden Studien gleich ist. Ehrfürchtig frei thinkscripts für thinkorswim erklären unteren Eingang Länge 20 Eingang bar 1000 Eingang Valueline 500 Plot-Kanal (Höchste (Hoch, Länge) 1-Niedrigste (niedrig, Länge) 1) Bargeld channel. setdefaultColor (Color. DOWNTICK) Grundstück data1 Bargeld data1.setDefaultColor ( Color. YELLOW) Plot data2 valueLine data2.setDefaultColor (Color. BLUE) Hier ist eine gute Quelle für qualitativ hochwertige Informationen über Charting und mechanische Systeme. An diesem Morgen bin ich ein kostenloses Skript, dass ihre mechanischen Systeme für SRS, SKF, und das neue FAZ-System in ihrer täglichen Aktualisierung heute erwähnt folgt. Ich füge Chris Wolken dazu, wie ich weiß, Sie Jungs wie die hübschen Wolken. Und schließlich der Code: deklarieren oberen Eingangs Preis in der Nähe Eingang verschieben 0 Eingang EMALength1 9 Eingang EMALength2 39 Plot oberen ExpAverage (Daten Preis-displace, Länge EMALength1) upper. SetDefaultColor (Color. RED) Grundstück unteren ExpAverage (Daten Preis-displace, Länge EMALength2 ) Lower. SetDefaultColor (Color. BLUE) AddCloud (obere, untere) Handel die Crossovers auf einer 15-minütigen Chart (täglich buysell, Ausfahrt auf enge System). In der Verbindung oben ungefähr an der 9:05 Minute Markierung im Audio hören Sie alles über es. SRS - 939 EMA SKF - 2986 EMA (ändern Sie EMALength1 zu 29, EMALength2 zu 86 auf einem 5-min-Diagramm) breakpointtrades hat eine freie Probezeit, also unterzeichnen Sie und sehen Sie, wenn Sie es mögen. Ein wenig Musik zu starten Sie Handelstag. Dienstag, 19. Mai 2009 Der WilliamsR-Indikator ist berühmt für die Werte -20 und -80, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen anzuzeigen. Achten Sie auf die 2 Linien, die Sie auf den Achsen -20 und -80 für Ihre potenziellen Signale kreuzen. Genießen Sie den kostenlosen Code. Eingang Länge 14 Eingang OverBought -20 Eingang OverSold -80 Eingang MovAvgLength 9 def am höchsten (hoch, Länge) def niedrigst niedrig (niedrig, Länge) def Daten, wenn höchst niedrigstes -100 anderes (höchstes - Schließen) -100) - Zeichen PercentRSMA if (Daten 0, 0, Daten) PercentRSMA. SetDefaultColor (Color. BLUE) Plot OverSold OverSold OverSold. SetDefaultColor (GetColor (8)) Plot OverBought overBought OverBought. SetDefaultColor (GetColor (8)) Ich habe ein paar E-Mails gefragt, ob ich mehr über thinkscript weiß, als was in der Dokumentation zur Verfügung gestellt wird. Die Antwort ist ja. In den kommenden Wochen werde ich einige interessante Fakten und Schlussfolgerungen über die Anwendung, die wir alle auf unseren Computern laufen. Eine solche Frage kommt in der nativen TOS PivotPoint-Studie. TOSs versteckter PivotPoint-Code. Warum versteckt TOS ihren PivotPoint-Code. Wenn seine eine einfache (HiLoClose) 3 Berechnung als John Person beschreibt, warum verstecken Sie den Code Its all here: nationalfuturespivotcalculator. htm mediaserver. thinkorswimnoticesRelease020609.html Cant wait Sie wollen herausfinden, ob Sie Ostereier versteckt finden können OK. Schritt eins ist einfach, Schritt 2 unendlich komplexer und erfordert tiefe technische Kenntnisse. Schritt 1: Wenn Sie nicht bereits Wireshark haben. Downloaden und installieren Sie dieses Dienstprogramm. Es ermöglicht Ihnen, die Daten, die an und von den Servern, die Sie mit dem Internet kommunizieren, zu untersuchen. In diesem Kommunikationsstrom finden Sie viele nützliche Informationen darüber, welche Daten gesendet und empfangen werden, und welche Daten Sie in der Anwendung sehen. Schritt 2: Der zweite Schritt ist, Ihr Finanz-Software-Paket auf ReactOS laufen. ReactOS ist das OpenSource Windows Betriebssystem. Der Vorteil dabei ist, dass Sie auch einen Kernel-Level-Debugger ausführen können, der direkt in die von Ihnen ausgeführte Software gehakt wird und Breakpoints gesetzt hat, um die Entdeckung zu verbessern. Suchen Sie meine kommenden Artikel über verschiedene Aspekte der TOS-Software-Plattform und den Händlern Rand.
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